توضیحات
A highly readable introduction to stochastic integration and stochastic differential equations, this book combines developments of the basic theory with applications. It is written in a style suitable for the text of a graduate course in stochastic calculus, following a course in probability.
Using the modern approach, the stochastic integral is defined for predictable integrands and local martingales; then Its change of variable formula is developed for continuous martingales. Applications include a characterization of Brownian motion, Hermite polynomials of martingales, the FeynmanKac functional and the Schrdinger equation. For Brownian motion, the topics of local time, reflected Brownian motion, and time change are discussed.
New to the second edition are a discussion of the CameronMartinGirsanov transformation and a final chapter which provides an introduction to stochastic differential equations, as well as many exercises for classroom use.
This book will be a valuable resource to all mathematicians, statisticians, economists, and engineers employing the modern tools of stochastic analysis.
The text also proves that stochastic integration has made an important impact on mathematical progress over the last decades and that stochastic calculus has become one of the most powerful tools in modern probability theory.
Journal of the American Statistical Association
An attractive textwritten in [a] lean and precise styleeminently readable. Especially pleasant are the care and attention devoted to details A very fine book.
Mathematical Reviews
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
این کتاب مقدمه ای بسیار خواندنی برای انتگرال گیری تصادفی و معادلات دیفرانسیل تصادفی است، این کتاب پیشرفت های نظریه پایه را با کاربردها ترکیب می کند. این به سبکی مناسب برای متن دوره تحصیلات تکمیلی در محاسبات تصادفی نوشته شده است.
با استفاده از رویکرد مدرن، انتگرال تصادفی برای انتگرال های قابل پیش بینی و مارتینگل های محلی تعریف شده است. سپس تغییر فرمول متغیر آن برای مارتینگل های پیوسته ایجاد می شود. کاربردها شامل توصیف حرکت براونی، چندجملهای هرمیتی مارتینگال، تابعی فاینمن کاک و معادله شردینگر است. برای حرکت براونی، موضوعات زمان محلی، حرکت براونی منعکس شده، و تغییر زمان مورد بحث قرار گرفته است.
جدید در ویرایش دوم، بحثی در مورد تبدیل CameronMartinGirsanov و فصل پایانی است که مقدمهای بر دیفرانسیل تصادفی ارائه میکند. معادلات، و همچنین بسیاری از تمرینها برای استفاده در کلاس درس.
این کتاب منبع ارزشمندی برای همه ریاضیدانان، آماردانان، اقتصاددانان و مهندسانی خواهد بود که از ابزارهای مدرن تحلیل تصادفی استفاده میکنند.
متن همچنین ثابت می کند که ادغام تصادفی تأثیر مهمی بر پیشرفت ریاضی در دهه های گذشته داشته است و حساب تصادفی به یکی از قدرتمندترین ابزارها در نظریه احتمالات مدرن تبدیل شده است.
ژورنال انجمن آماری آمریکا
متن جذابی که با سبکی ناب و دقیق نوشته شده است و قابل خواندن است. توجه و توجه به جزئیات بسیار دلپذیر است. کتاب بسیار خوبی است.
بررسیهای ریاضی
tag : دانلود کتاب مقدمه ای بر ادغام تصادفی , Download مقدمه ای بر ادغام تصادفی , دانلود مقدمه ای بر ادغام تصادفی , Download Introduction to Stochastic Integration Book , مقدمه ای بر ادغام تصادفی دانلود , buy مقدمه ای بر ادغام تصادفی , خرید کتاب مقدمه ای بر ادغام تصادفی , دانلود کتاب Introduction to Stochastic Integration , کتاب Introduction to Stochastic Integration , دانلود Introduction to Stochastic Integration , خرید Introduction to Stochastic Integration , خرید کتاب Introduction to Stochastic Integration ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.