توضیحات
The current world financial scene indicates at an intertwined and interdependent relationship between financial market activity and economic health. This book explains how the economic messages delivered by the dynamic evolution of financial asset returns are strongly related to option prices. The Black Scholes framework is introduced and by underlining its shortcomings, an alternative approach is presented that has emerged over the past ten years of academic research, an approach that is much more grounded on a realistic statistical analysis of data rather than on ad hoc tractable continuous time option pricing models. The reader then learns what it takes to understand and implement these option pricing models based on time series analysis in a self-contained way. The discussion covers modeling choices available to the quantitative analyst, as well as the tools to decide upon a particular model based on the historical datasets of financial returns. The reader is then guided into numerical deduction of option prices from these models and illustrations with real examples are used to reflect the accuracy of the approach using datasets of options on equity indices.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
صحنه مالی فعلی جهان در رابطه با هم در هم تنیده و وابسته بین فعالیت بازار مالی و سلامت اقتصادی نشان می دهد. این کتاب توضیح می دهد که چگونه پیام های اقتصادی ارائه شده توسط تکامل پویا بازده دارایی های مالی به شدت مربوط به قیمت گزینه ها است. چارچوب Black Scholes معرفی شده و با تأکید بر کاستی های آن ، یک رویکرد جایگزین ارائه شده است که طی ده سال گذشته تحقیقات دانشگاهی پدید آمده است ، رویکردی که بسیار بیشتر بر روی یک تحلیل آماری واقع گرایانه داده ها و نه به طور مداوم قابل اجرا است. مدل های قیمت گذاری گزینه زمان. خواننده سپس می آموزد که برای درک و اجرای این مدل های قیمت گذاری گزینه بر اساس تجزیه و تحلیل سری زمانی به روشی خود به خود می آموزد. این بحث شامل گزینه های مدل سازی در دسترس برای تحلیلگر کمی ، و همچنین ابزاری برای تصمیم گیری در مورد یک مدل خاص بر اساس مجموعه داده های تاریخی بازده مالی است. خواننده سپس به کسر عددی قیمت های گزینه از این مدل ها هدایت می شود و تصاویر با نمونه های واقعی برای بازتاب صحت رویکرد با استفاده از مجموعه داده های گزینه های موجود در ش
tag : دانلود کتاب یک رویکرد سری زمانی به قیمت گذاری گزینه: مدل ها ، روش ها و اجراهای تجربی , Download یک رویکرد سری زمانی به قیمت گذاری گزینه: مدل ها ، روش ها و اجراهای تجربی , دانلود یک رویکرد سری زمانی به قیمت گذاری گزینه: مدل ها ، روش ها و اجراهای تجربی , Download A Time Series Approach to Option Pricing: Models, Methods and Empirical Performances Book , یک رویکرد سری زمانی به قیمت گذاری گزینه: مدل ها ، روش ها و اجراهای تجربی دانلود , buy یک رویکرد سری زمانی به قیمت گذاری گزینه: مدل ها ، روش ها و اجراهای تجربی , خرید کتاب یک رویکرد سری زمانی به قیمت گذاری گزینه: مدل ها ، روش ها و اجراهای تجربی , دانلود کتاب A Time Series Approach to Option Pricing: Models, Methods and Empirical Performances , کتاب A Time Series Approach to Option Pricing: Models, Methods and Empirical Performances , دانلود A Time Series Approach to Option Pricing: Models, Methods and Empirical Performances , خرید A Time Series Approach to Option Pricing: Models, Methods and Empirical Performances , خرید کتاب A Time Series Approach to Option Pricing: Models, Methods and Empirical Performances ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.