دانلود کتاب Empirical Likelihood and Quantile Methods for Time Series: Efficiency, Robustness, Optimality, and Prediction – روش‌های احتمال تجربی و کمیت برای سری‌های زمانی: کارایی، استحکام، بهینه‌سازی و پیش‌بینی

توضیحات

This book integrates the fundamentals of asymptotic theory of statistical inference for time series under nonstandard settings, e.g., infinite variance processes, not only from the point of view of efficiency but also from that of robustness and optimality by minimizing prediction error. This is the first book to consider the generalized empirical likelihood applied to time series models in frequency domain and also the estimation motivated by minimizing quantile prediction error without assumption of true model. It provides the reader with a new horizon for understanding the prediction problem that occurs in time series modeling and a contemporary approach of hypothesis testing by the generalized empirical likelihood method. Nonparametric aspects of the methods proposed in this book also satisfactorily address economic and financial problems without imposing redundantly strong restrictions on the model, which has been true until now. Dealing with infinite variance processes makes analysis of economic and financial data more accurate under the existing results from the demonstrative research. The scope of applications, however, is expected to apply to much broader academic fields. The methods are also sufficiently flexible in that they represent an advanced and unified development of prediction form including multiple-point extrapolation, interpolation, and other incomplete past forecastings. Consequently, they lead readers to a good combination of efficient and robust estimate and test, and discriminate pivotal quantities contained in realistic time series models.

————————————————————–

ترجمه ماشینی :

این کتاب مبانی نظریه مجانبی استنتاج آماری را برای سری های زمانی تحت تنظیمات غیراستاندارد، به عنوان مثال، فرآیندهای واریانس نامحدود، نه تنها از نقطه نظر کارایی، بلکه از نظر استحکام و بهینه بودن با به حداقل رساندن خطای پیش بینی، ادغام می کند. این اولین کتابی است که احتمال تجربی تعمیم‌یافته اعمال شده برای مدل‌های سری زمانی در حوزه فرکانس و همچنین برآوردی را که با به حداقل رساندن خطای پیش‌بینی چندکی بدون فرض مدل واقعی انجام می‌شود، در نظر می‌گیرد. افق جدیدی برای درک مسئله پیش‌بینی که در مدل‌سازی سری‌های زمانی و رویکرد معاصر آزمون فرضیه‌ها با روش احتمال تجربی تعمیم‌یافته رخ می‌دهد، در اختیار خواننده قرار می‌دهد. جنبه‌های ناپارامتری روش‌های پیشنهادی در این کتاب نیز به طور رضایت‌بخشی به مشکلات اقتصادی و مالی بدون اعمال محدودیت‌های بیش از حد قوی بر مدل می‌پردازد، که تاکنون درست بوده است. پرداختن به فرآیندهای واریانس بی نهایت، تجزیه و تحلیل داده های اقتصادی و مالی را تحت نتایج موجود از تحقیقات نمایشی دقیق تر می کند. با این حال، انتظار می رود که دامنه برنامه ها در زمینه های علمی بسیار گسترده تر اعمال شود. روش‌ها همچنین به اندازه کافی انعطاف‌پذیر هستند، زیرا آنها توسعه پیشرفته و یکپارچه‌ای از فرم پیش‌بینی شامل برون‌یابی چند نقطه‌ای، درون‌یابی و دیگر پیش‌بینی‌های ناقص گذشته را نشان می‌دهند. در نتیجه، آنها خوانندگان را به ترکیب خوبی از تخمین و آزمایش کارآمد و قوی سوق می‌دهند و کمیت‌های محوری موجود در مدل‌های سری زمانی واقعی را متمایز می‌کنند.

tag : دانلود کتاب روش‌های احتمال تجربی و کمیت برای سری‌های زمانی: کارایی، استحکام، بهینه‌سازی و پیش‌بینی , Download روش‌های احتمال تجربی و کمیت برای سری‌های زمانی: کارایی، استحکام، بهینه‌سازی و پیش‌بینی , دانلود روش‌های احتمال تجربی و کمیت برای سری‌های زمانی: کارایی، استحکام، بهینه‌سازی و پیش‌بینی , Download Empirical Likelihood and Quantile Methods for Time Series: Efficiency, Robustness, Optimality, and Prediction Book , روش‌های احتمال تجربی و کمیت برای سری‌های زمانی: کارایی، استحکام، بهینه‌سازی و پیش‌بینی دانلود , buy روش‌های احتمال تجربی و کمیت برای سری‌های زمانی: کارایی، استحکام، بهینه‌سازی و پیش‌بینی , خرید کتاب روش‌های احتمال تجربی و کمیت برای سری‌های زمانی: کارایی، استحکام، بهینه‌سازی و پیش‌بینی , دانلود کتاب Empirical Likelihood and Quantile Methods for Time Series: Efficiency, Robustness, Optimality, and Prediction , کتاب Empirical Likelihood and Quantile Methods for Time Series: Efficiency, Robustness, Optimality, and Prediction , دانلود Empirical Likelihood and Quantile Methods for Time Series: Efficiency, Robustness, Optimality, and Prediction , خرید Empirical Likelihood and Quantile Methods for Time Series: Efficiency, Robustness, Optimality, and Prediction , خرید کتاب Empirical Likelihood and Quantile Methods for Time Series: Efficiency, Robustness, Optimality, and Prediction ,