دانلود کتاب High-Frequency Statistics with Asynchronous and Irregular Data – آمار با فرکانس بالا با داده های ناهمزمان و نامنظم

توضیحات

Ole Martin extends well-established techniques for the analysis of high-frequency data based on regular observations to the more general setting of asynchronous and irregular observations. Such methods are much needed in practice as real data usually comes in irregular form. In the theoretical part he develops laws of large numbers and central limit theorems as well as a new bootstrap procedure to assess asymptotic laws. The author then applies the theoretical results to estimate the quadratic covariation and to construct tests for the presence of common jumps. The simulation results show that in finite samples his methods despite the much more complex setting perform comparably well as methods based on regular data.

About the Author:

Dr. Ole Martin completed his PhD at the Kiel University (CAU), Germany. His research focuses on high-frequency statistics for semimartingales with the aim to develop methods based on irregularly observed data.

————————————————————–

ترجمه ماشینی :

OLE Martin تکنیک های خوبی را برای تجزیه و تحلیل داده های با فرکانس بالا بر اساس مشاهدات منظم به تنظیم عمومی تر مشاهدات ناهمزمان و نامنظم گسترش می دهد. چنین روش هایی در عمل بسیار مورد نیاز هستند زیرا معمولاً داده های واقعی به صورت نامنظم ارائه می شوند. در بخش نظری او قوانینی با تعداد زیادی و قضایای محدودیت مرکزی و همچنین یک روش جدید بوت استرپ را برای ارزیابی قوانین بدون علامت تدوین می کند. سپس نویسنده نتایج نظری را برای برآورد همبستگی درجه دوم و ساخت آزمایشات برای حضور پرش های مشترک اعمال می کند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که در نمونه های محدود روش های خود را با وجود تنظیمات بسیار پیچیده تر و همچنین روش های مبتنی بر داده های منظم انجام می دهد.

درباره نویسنده:

< /b>