دانلود کتاب Portfolio Risk Analysis – تجزیه و تحلیل ریسک پورتفولیو

توضیحات

Portfolio risk forecasting has been and continues to be an active research field for both academics and practitioners. Almost all institutional investment management firms use quantitative models for their portfolio forecasting, and researchers have explored models’ econometric foundations, relative performance, and implications for capital market behavior and asset pricing equilibrium. Portfolio Risk Analysis provides an insightful and thorough overview of financial risk modeling, with an emphasis on practical applications, empirical reality, and historical perspective. Beginning with mean-variance analysis and the capital asset pricing model, the authors give a comprehensive and detailed account of factor models, which are the key to successful risk analysis in every economic climate. Topics range from the relative merits of fundamental, statistical, and macroeconomic models, to GARCH and other time series models, to the properties of the VIX volatility index. The book covers both mainstream and alternative asset classes, and includes in-depth treatments of model integration and evaluation. Credit and liquidity risk and the uncertainty of extreme events are examined in an intuitive and rigorous way. An extensive literature review accompanies each topic. The authors complement basic modeling techniques with references to applications, empirical studies, and advanced mathematical texts. This book is essential for financial practitioners, researchers, scholars, and students who want to understand the nature of financial markets or work toward improving them.

————————————————————–

ترجمه ماشینی :

پیش‌بینی ریسک پورتفولیو یک زمینه تحقیقاتی فعال برای دانشگاهیان و متخصصان بوده و همچنان ادامه دارد. تقریباً همه شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری نهادی از مدل‌های کمی برای پیش‌بینی پرتفوی خود استفاده می‌کنند و محققان مبانی اقتصادسنجی، عملکرد نسبی و پیامدهای رفتار بازار سرمایه و تعادل قیمت‌گذاری دارایی‌ها را بررسی کرده‌اند. تجزیه و تحلیل ریسک پورتفولیو با تأکید بر کاربردهای عملی، واقعیت تجربی و دیدگاه تاریخی، یک مرور کلی روشنگر و کامل از مدل‌سازی ریسک مالی ارائه می‌کند. با شروع تحلیل واریانس میانگین و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، نویسندگان گزارش جامع و مفصلی از مدل های عاملی ارائه می دهند که کلید تحلیل ریسک موفقیت آمیز در هر شرایط اقتصادی هستند. موضوعات از مزیت های نسبی مدل های بنیادی، آماری و اقتصاد کلان گرفته تا مدل های GARCH و سایر سری های زمانی تا ویژگی های شاخص نوسانات VIX را شامل می شود. این کتاب هر دو کلاس دارایی اصلی و جایگزین را پوشش می دهد و شامل درمان های عمیق ادغام و ارزیابی مدل است. ریسک اعتباری و نقدینگی و عدم قطعیت رویدادهای شدید به روشی شهودی و دقیق بررسی می‌شود. یک مرور ادبیات گسترده با هر موضوع همراه است. نویسندگان تکنیک های مدل سازی پایه را با ارجاع به کاربردها، مطالعات تجربی و متون پیشرفته ریاضی تکمیل می کنند. این کتاب برای پزشکان مالی، محققان، محققان و دانشجویانی که می خواهند ماهیت بازارهای مالی را درک کنند یا در جهت بهبود آنها تلاش کنند ضروری است.

tag : دانلود کتاب تجزیه و تحلیل ریسک پورتفولیو , Download تجزیه و تحلیل ریسک پورتفولیو , دانلود تجزیه و تحلیل ریسک پورتفولیو , Download Portfolio Risk Analysis Book , تجزیه و تحلیل ریسک پورتفولیو دانلود , buy تجزیه و تحلیل ریسک پورتفولیو , خرید کتاب تجزیه و تحلیل ریسک پورتفولیو , دانلود کتاب Portfolio Risk Analysis , کتاب Portfolio Risk Analysis , دانلود Portfolio Risk Analysis , خرید Portfolio Risk Analysis , خرید کتاب Portfolio Risk Analysis ,