توضیحات
The theory and applications of random dynamical systems (RDS) are at the cutting edge of research in mathematics and economics, particularly in modeling the long-run evolution of economic systems subject to exogenous random shocks. Despite this interest, there are no books available that solely focus on RDS in finance and economics. Exploring this emerging area, Random Dynamical Systems in Finance shows how to model RDS in financial applications.
Through numerous examples, the book explains how the theory of RDS can describe the asymptotic and qualitative behavior of systems of random and stochastic differential/difference equations in terms of stability, invariant manifolds, and attractors. The authors present many models of RDS and develop techniques for implementing RDS as approximations to financial models and option pricing formulas. For example, they approximate geometric Markov renewal processes in ergodic, merged, double-averaged, diffusion, normal deviation, and Poisson cases and apply the obtained results to option pricing formulas.
With references at the end of each chapter, this book provides a variety of RDS for approximating financial models, presents numerous option pricing formulas for these models, and studies the stability and optimal control of RDS. The book is useful for researchers, academics, and graduate students in RDS and mathematical finance as well as practitioners working in the financial industry.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
تئوری و کاربردهای سیستمهای دینامیکی تصادفی (RDS) در لبه برش تحقیقات در ریاضیات و اقتصاد هستند، بهویژه در مدلسازی تکامل بلندمدت سیستمهای اقتصادی در معرض شوکهای تصادفی برونزا. با وجود این علاقه، هیچ کتابی در دسترس نیست که صرفاً روی RDS در امور مالی و اقتصاد تمرکز کند. با کاوش در این حوزه نوظهور، سیستمهای دینامیکی تصادفی در امور مالی نشان میدهد که چگونه RDS را در برنامههای مالی مدلسازی کنید.
از طریق مثالهای متعدد، این کتاب چگونگی تئوری را توضیح میدهد. RDS میتواند رفتار مجانبی و کیفی سیستمهای معادلات دیفرانسیل/تفاوت تصادفی و تصادفی را از نظر پایداری، منیفولدهای ثابت و جاذبهها توصیف کند. نویسندگان بسیاری از مدلهای RDS را ارائه میکنند و تکنیکهایی را برای پیادهسازی RDS بهعنوان تقریبی برای مدلهای مالی و فرمولهای قیمتگذاری گزینه توسعه میدهند. برای مثال، آنها فرآیندهای نوسازی هندسی مارکوف را در موارد ارگودیک، ادغام شده، میانگین دوگانه، انتشار، انحراف نرمال و پواسون تقریب میزنند و نتایج بهدستآمده را در فرمولهای قیمتگذاری گزینه اعمال میکنند.
با ارجاعات در پایان هر فصل، این کتاب انواع RDS را برای تقریب مدلهای مالی ارائه میکند، فرمولهای قیمتگذاری گزینههای متعددی را برای این مدلها ارائه میکند و ثبات و کنترل بهینه RDS را مطالعه میکند. این کتاب برای محققان، دانشگاهیان و دانشجویان فارغ التحصیل در RDS و مالی ریاضی و همچنین شاغلین در صنعت مالی مفید است.
tag : دانلود کتاب سیستم های دینامیکی تصادفی در امور مالی , Download سیستم های دینامیکی تصادفی در امور مالی , دانلود سیستم های دینامیکی تصادفی در امور مالی , Download Random Dynamical Systems in Finance Book , سیستم های دینامیکی تصادفی در امور مالی دانلود , buy سیستم های دینامیکی تصادفی در امور مالی , خرید کتاب سیستم های دینامیکی تصادفی در امور مالی , دانلود کتاب Random Dynamical Systems in Finance , کتاب Random Dynamical Systems in Finance , دانلود Random Dynamical Systems in Finance , خرید Random Dynamical Systems in Finance , خرید کتاب Random Dynamical Systems in Finance ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.