توضیحات
This book presents a systematic explanation of the SIML (Separating Information Maximum Likelihood) method, a new approach to financial econometrics.
Considerable interest has been given to the estimation problem of integrated volatility and covariance by using high-frequency financial data. Although several new statistical estimation procedures have been proposed, each method has some desirable properties along with some shortcomings that call for improvement. For estimating integrated volatility, covariance, and the related statistics by using high-frequency financial data, the SIML method has been developed by Kunitomo and Sato to deal with possible micro-market noises.
The authors show that the SIML estimator has reasonable finite sample properties as well as asymptotic properties in the standard cases. It is also shown that the SIML estimator has robust properties in the sense that it is consistent and asymptotically normal in the stable convergence sense when there are micro-market noises, micro-market (non-linear) adjustments, and round-off errors with the underlying (continuous time) stochastic process. Simulation results are reported in a systematic way as are some applications of the SIML method to the Nikkei-225 index, derived from the major stock index in Japan and the Japanese financial sector.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
این کتاب توضیحی سیستماتیک از روش SIML (جداسازی اطلاعات حداکثر احتمال)، رویکردی جدید به اقتصادسنجی مالی ارائه میکند.
علاقه قابل توجهی به مسئله تخمین نوسانات و کوواریانس یکپارچه با استفاده از فرکانس بالا مالی داده شده است. داده ها. اگرچه چندین روش تخمین آماری جدید پیشنهاد شده است، اما هر روش دارای برخی ویژگیهای مطلوب همراه با کاستیهایی است که نیاز به بهبود دارد. برای تخمین نوسانات یکپارچه، کوواریانس و آمارهای مرتبط با استفاده از دادههای مالی با فرکانس بالا، روش SIML توسط Kunitomo و Sato برای مقابله با نویزهای احتمالی بازار خرد توسعه داده شده است.
نویسندگان نشان میدهند که برآوردگر SIML منطقی است. خواص نمونه محدود و همچنین خواص مجانبی در موارد استاندارد. همچنین نشان داده شده است که برآوردگر SIML دارای ویژگیهای قوی است به این معنا که زمانی که نویزهای بازار خرد، تنظیمات خرد (غیر خطی) بازار و خطاهای گرد کردن وجود دارد، سازگار و به طور مجانبی طبیعی است در مفهوم همگرایی پایدار. فرآیند تصادفی زیربنایی (زمان مستمر). نتایج شبیهسازی به روشی سیستماتیک گزارش میشود، همانطور که برخی از کاربردهای روش SIML برای شاخص Nikkei-225، مشتق شده از شاخص سهام عمده در ژاپن و بخش مالی ژاپن است.
tag : دانلود کتاب روش حداکثر احتمال جداسازی اطلاعات برای داده های مالی با فرکانس بالا , Download روش حداکثر احتمال جداسازی اطلاعات برای داده های مالی با فرکانس بالا , دانلود روش حداکثر احتمال جداسازی اطلاعات برای داده های مالی با فرکانس بالا , Download Separating Information Maximum Likelihood Method for High-Frequency Financial Data Book , روش حداکثر احتمال جداسازی اطلاعات برای داده های مالی با فرکانس بالا دانلود , buy روش حداکثر احتمال جداسازی اطلاعات برای داده های مالی با فرکانس بالا , خرید کتاب روش حداکثر احتمال جداسازی اطلاعات برای داده های مالی با فرکانس بالا , دانلود کتاب Separating Information Maximum Likelihood Method for High-Frequency Financial Data , کتاب Separating Information Maximum Likelihood Method for High-Frequency Financial Data , دانلود Separating Information Maximum Likelihood Method for High-Frequency Financial Data , خرید Separating Information Maximum Likelihood Method for High-Frequency Financial Data , خرید کتاب Separating Information Maximum Likelihood Method for High-Frequency Financial Data ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.