توضیحات
An introduction to the theory and methods of empirical asset pricing, integrating classical foundations with recent developments.
This book offers a comprehensive advanced introduction to asset pricing, the study of models for the prices and returns of various securities. The focus is empirical, emphasizing how the models relate to the data. The book offers a uniquely integrated treatment, combining classical foundations with more recent developments in the literature and relating some of the material to applications in investment management. It covers the theory of empirical asset pricing, the main empirical methods, and a range of applied topics.
The book introduces the theory of empirical asset pricing through three main paradigms: mean variance analysis, stochastic discount factors, and beta pricing models. It describes empirical methods, beginning with the generalized method of moments (GMM) and viewing other methods as special cases of GMM; offers a comprehensive review of fund performance evaluation; and presents selected applied topics, including a substantial chapter on predictability in asset markets that covers predicting the level of returns, volatility and higher moments, and predicting cross-sectional differences in returns. Other chapters cover production-based asset pricing, long-run risk models, the Campbell-Shiller approximation, the debate on covariance versus characteristics, and the relation of volatility to the cross-section of stock returns. An extensive reference section captures the current state of the field. The book is intended for use by graduate students in finance and economics; it can also serve as a reference for professionals.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
مقدمهای بر نظریه و روشهای قیمتگذاری تجربی دارایی، ادغام مبانی کلاسیک با پیشرفتهای اخیر.
این کتاب مقدمهای پیشرفته و جامع برای قیمتگذاری دارایی، مطالعه مدل هایی برای قیمت و بازده اوراق بهادار مختلف. تمرکز تجربی است و بر نحوه ارتباط مدلها با دادهها تأکید دارد. این کتاب یک درمان یکپارچه منحصر به فرد را ارائه می دهد که پایه های کلاسیک را با پیشرفت های اخیر در ادبیات ترکیب می کند و برخی از مطالب را به برنامه های کاربردی در مدیریت سرمایه گذاری مرتبط می کند. این کتاب تئوری قیمتگذاری تجربی دارایی، روشهای تجربی اصلی و طیفی از موضوعات کاربردی را پوشش میدهد.
این کتاب نظریه قیمتگذاری تجربی دارایی را از طریق سه پارادایم اصلی معرفی میکند: تحلیل واریانس میانگین، عوامل تنزیل تصادفی، و مدل های قیمت گذاری بتا این روشهای تجربی را توصیف میکند، که با روش تعمیمیافته گشتاورها (GMM) شروع میشود و روشهای دیگر را به عنوان موارد خاص GMM میبیند. یک بررسی جامع از ارزیابی عملکرد صندوق ارائه می دهد. و موضوعات کاربردی منتخب را ارائه می دهد، از جمله یک فصل اساسی در مورد قابلیت پیش بینی در بازارهای دارایی که پیش بینی سطح بازده، نوسانات و لحظات بالاتر و پیش بینی تفاوت های مقطعی در بازده را پوشش می دهد. سایر فصلها قیمتگذاری داراییهای مبتنی بر تولید، مدلهای ریسک بلندمدت، تقریب کمپل-شیلر، بحث در مورد کوواریانس در مقابل ویژگیها، و رابطه بیثباتی با سطح مقطع بازده سهام را پوشش میدهند. یک بخش مرجع گسترده وضعیت فعلی میدان را نشان می دهد. این کتاب برای استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته های مالی و اقتصاد در نظر گرفته شده است. همچنین می تواند به عنوان مرجعی برای متخصصان باشد.
tag : دانلود کتاب قیمت گذاری تجربی دارایی: مدل ها و روش ها , Download قیمت گذاری تجربی دارایی: مدل ها و روش ها , دانلود قیمت گذاری تجربی دارایی: مدل ها و روش ها , Download Empirical Asset Pricing: Models and Methods Book , قیمت گذاری تجربی دارایی: مدل ها و روش ها دانلود , buy قیمت گذاری تجربی دارایی: مدل ها و روش ها , خرید کتاب قیمت گذاری تجربی دارایی: مدل ها و روش ها , دانلود کتاب Empirical Asset Pricing: Models and Methods , کتاب Empirical Asset Pricing: Models and Methods , دانلود Empirical Asset Pricing: Models and Methods , خرید Empirical Asset Pricing: Models and Methods , خرید کتاب Empirical Asset Pricing: Models and Methods ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.