توضیحات
Financial Mathematics: From Discrete to Continuous Time is a study of the mathematical ideas and techniques that are important to the two main arms of the area of financial mathematics: portfolio optimization and derivative valuation. The text is authored for courses taken by advanced undergraduates, MBA, or other students in quantitative finance programs.
The approach will be mathematically correct but informal, sometimes omitting proofs of the more difficult results and stressing practical results and interpretation. The text will not be dependent on any particular technology, but it will be laced with examples requiring the numerical and graphical power of the machine.
The text illustrates simulation techniques to stand in for analytical techniques when the latter are impractical. There will be an electronic version of the text that integrates Mathematica functionality into the development, making full use of the computational and simulation tools that this program provides. Prerequisites are good courses in mathematical probability, acquaintance with statistical estimation, and a grounding in matrix algebra.
The highlights of the text are:
- A thorough presentation of the problem of portfolio optimization, leading in a natural way to the Capital Market Theory
- Dynamic programming and the optimal portfolio selection-consumption problem through time
- An intuitive approach to Brownian motion and stochastic integral models for continuous time problems
- The Black-Scholes equation for simple European option values, derived in several different ways
- A chapter on several types of exotic options
- Material on the management of risk in several contexts
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
ریاضیات مالی: از زمان گسسته تا پیوسته مطالعه ایدهها و تکنیکهای ریاضی است که برای دو بازوی اصلی حوزه ریاضیات مالی مهم هستند: بهینهسازی پورتفولیو و ارزشگذاری مشتق. . این متن برای دورههایی نوشته شده است که توسط دانشآموختگان پیشرفته، MBA یا سایر دانشجویان در برنامههای مالی کمی گذرانده شده است.
رویکرد از نظر ریاضی صحیح است، اما غیررسمی است، گاهی اوقات شواهد بیشتر را حذف میکند. نتایج دشوار و نتایج عملی و تفسیر تاکیدی. متن به هیچ فناوری خاصی وابسته نخواهد بود، اما با نمونه هایی همراه خواهد بود که به قدرت عددی و گرافیکی دستگاه نیاز دارند.
متن تکنیکهای شبیهسازی را نشان میدهد تا زمانی که تکنیکهای تحلیلی غیرعملی هستند، جایگزین شوند. یک نسخه الکترونیکی از متن وجود خواهد داشت که عملکرد Mathematica را در توسعه ادغام می کند و از ابزارهای محاسباتی و شبیه سازی کامل این برنامه استفاده می کند. پیش نیاز دروس خوب احتمالات ریاضی، آشنایی با تخمین آماری و زمینه سازی در جبر ماتریسی است.
نکات برجسته متن عبارتند از:
<. ul>
- ارائه کاملی از مسئله بهینه سازی پرتفوی، که به روشی طبیعی به نظریه بازار سرمایه منتهی می شود < /span>
- برنامهنویسی پویا و مسئله انتخاب و مصرف بهینه پورتفولیو در طول زمان
- رویکردی بصری به حرکت براونی و مدلهای انتگرال تصادفی برای مسائل زمان پیوسته < /li>
- معادله بلک شولز برای مقادیر گزینه ساده اروپایی، به روشهای مختلف مشتق شده است
- فصلی در مورد انواع مختلفی از گزینه های عجیب و غریب
- مواد مربوط به مدیریت ریسک در چندین زمینه
tag : دانلود کتاب ریاضیات مالی: از زمان گسسته تا پیوسته , Download ریاضیات مالی: از زمان گسسته تا پیوسته , دانلود ریاضیات مالی: از زمان گسسته تا پیوسته , Download Financial Mathematics: From Discrete to Continuous Time Book , ریاضیات مالی: از زمان گسسته تا پیوسته دانلود , buy ریاضیات مالی: از زمان گسسته تا پیوسته , خرید کتاب ریاضیات مالی: از زمان گسسته تا پیوسته , دانلود کتاب Financial Mathematics: From Discrete to Continuous Time , کتاب Financial Mathematics: From Discrete to Continuous Time , دانلود Financial Mathematics: From Discrete to Continuous Time , خرید Financial Mathematics: From Discrete to Continuous Time , خرید کتاب Financial Mathematics: From Discrete to Continuous Time ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.