توضیحات
This book develops alternative methods to estimate the unknown parameters in stochastic volatility models, offering a new approach to test model accuracy. While there is ample research to document stochastic differential equation models driven by Brownian motion based on discrete observations of the underlying diffusion process, these traditional methods often fail to estimate the unknown parameters in the unobserved volatility processes. This text studies the second order rate of weak convergence to normality to obtain refined inference results like confidence interval, as well as nontraditional continuous time stochastic volatility models driven by fractional Levy processes. By incorporating jumps and long memory into the volatility process, these new methods will help better predict option pricing and stock market crash risk. Some simulation algorithms for numerical experiments are provided.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
این کتاب روشهای جایگزینی را برای تخمین پارامترهای ناشناخته در مدلهای نوسانات تصادفی توسعه میدهد و رویکرد جدیدی برای آزمون دقت مدل ارائه میدهد. در حالی که تحقیقات زیادی برای مستندسازی مدلهای معادلات دیفرانسیل تصادفی وجود دارد که توسط حرکت براونی بر اساس مشاهدات گسسته فرآیند انتشار زیربنایی هدایت میشوند، این روشهای سنتی اغلب در برآورد پارامترهای ناشناخته در فرآیندهای نوسانات مشاهده نشده شکست میخورند. این متن نرخ مرتبه دوم همگرایی ضعیف به نرمال را برای به دست آوردن نتایج استنتاج تصفیه شده مانند فاصله اطمینان، و همچنین مدلهای نوسانات تصادفی زمان پیوسته غیر سنتی که توسط فرآیندهای لوی کسری هدایت میشوند، مطالعه میکند. این روشهای جدید با گنجاندن جهشها و حافظه طولانی در فرآیند نوسان، به پیشبینی بهتر قیمت گزینه و ریسک سقوط بازار سهام کمک میکنند. برخی از الگوریتم های شبیه سازی برای آزمایش های عددی ارائه شده است.
tag : دانلود کتاب تخمین پارامتر در مدل های نوسان تصادفی , Download تخمین پارامتر در مدل های نوسان تصادفی , دانلود تخمین پارامتر در مدل های نوسان تصادفی , Download Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models Book , تخمین پارامتر در مدل های نوسان تصادفی دانلود , buy تخمین پارامتر در مدل های نوسان تصادفی , خرید کتاب تخمین پارامتر در مدل های نوسان تصادفی , دانلود کتاب Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models , کتاب Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models , دانلود Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models , خرید Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models , خرید کتاب Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.